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He utilizado este código para probar que: // Prueba MA Crossover. afl // BuyPrice SellPrice C ShortPrice CoverPrice C SetTradeDelays (0,0,0,0) FastMALength Optimizar (quotFMALquot, 1,1,200,1) SlowMALength Optimizar (quotSMALquot, 10 , 1,200,1) FastMA MA (C, FastMALength) SlowMA MA (C, SlowMALength) Comprar Cruz (FastMA, SlowMA) Vender Cruz (SlowMA, FastMA) cortocircuito de la venta de la cubierta Comprar ArrowShape BuyshapeUpArrow SellshapeDownArrow Terreno (C, quotCquot, Colorblack, styleCandle) PlotShapes (ArrowShape, IIf (Comprar, colorGreen, colorred)) Solar (e, quotequityquot, colorGreen, styleLinestyleOwnScale) Samantha sugiere comprar cuando el precio mensual está por encima de la SMA de 10 meses, Ir a la caja cuando está por debajo. Cuando se probó en las 500 acciones actualmente en el SampP 500, utilizando los datos de fin de día de Cotizaciones Plus que se remonta a alrededor de 1993 (para las empresas con la historia que largo), la mediana de exposición es de 50 y el RAR promedio es de alrededor de 9 . Como se pidió, la pregunta asume que el ser largo o dinero en efectivo es la asignación correcta. Por muchas razones, un comerciante puede desear considerar solamente posiciones largas. Pero la historia reciente (1984 hasta la actualidad) ha sido un período de aumento de los mercados muy fuertes. El futuro puede ser diferente. El uso de SPY como un sustituto para el mercado en general, el resultado de esa misma prueba son una exposición de 61 y un RAR del 12,6. Podemos hacer varias preguntas: 1. Uso de pleno conocimiento de la historia, ¿cuáles son los mejores parámetros para un operador que quiera utilizar sólo posiciones largas En primer lugar, tenemos que decidir cómo medir mejor. Así hacer algunas carreras con diferentes funciones objetivo y observar los resultados. El beneficio neto. Los mejores valores para los parámetros son 2 y 12. El resultado neto es de 304 (cada inicial se convierte en 1.00 4.04). La pérdida máxima es 15,3. CAR / TDM. Los mejores valores son 116 y 15. Al revés. Esto implica el comercio debe ser plana cuando el promedio móvil más rápido está por encima del más lento, mucho tiempo cuando está por debajo. El beneficio neto es 51. La exposición es 6, RAR es 39. Máximo Sistema de Disposición. El mejor resultado es que nunca el comercio. Ratio de Sharpe - utilizado por muchas empresas de gestión de dinero. Los mejores valores son 97 y 13. Al revés de nuevo. 64 de retorno con la exposición 13, para un RAR del 22,7. RRR (Igual que el K-Ratio). Los mejores valores son 1 y 12. 292 de retorno, expuesta 63, RAR del 13,8. Los mejores resultados dependen en gran medida de la definición de lo mejor. 2. Si el comerciante fue capaz y dispuesto a tomar posiciones cortas, lo que es mejor para ellos El beneficio neto. Los mejores valores son 7 y 18. 64 de retorno, expuesta 26, RAR del 11,7. CAR / TDM. Los mejores valores son 1 y 24. 63 de retorno, expuesta 25, RAR del 12,1. Máxima pérdida del sistema. El mejor resultado es que nunca el comercio. Ratio de Sharpe. Los mejores valores son 5 y 22. 63 de retorno, expuesta 24, RAR del 12,5. RRR. Los mejores valores son 7 y 18. 64 de retorno, expuesta 26, RAR del 11,7. 3. Si el comerciante quiere un sistema que siempre está expuesta, largo o corto, y un único conjunto de valores que indican reversiones. El beneficio neto. Los mejores valores son 1 y 22. El resultado neto es de 534, la exposición 88 (plana al principio hasta que los promedios tienen suficientes datos), RAR del 13,6. La pérdida máxima es 16,3. CAR / TDM. Los mejores valores son 1 y 23. El resultado neto es de 534, la exposición 88, RAR 13.6. Máxima pérdida del sistema. El mejor resultado es que nunca el comercio. Ratio de Sharpe - utilizado por muchas empresas de gestión de dinero. Los mejores valores son 78 ASND 47. Al revés de nuevo. 76 de retorno con la exposición de 34, para un RAR del 10,3. RRR (Igual que el K-Ratio). Los mejores valores son 7 y 18. 522 de retorno, expuesta 89, RAR del 13,2. Sin embargo --- esos son todos dentro de la muestra, mirando hacia atrás resultados. Y ninguno de los resultados tiene más de un puñado de comercios. Cuidado con la realización de estimaciones de rendimiento futuro sobre la base de la muestra en los resultados (incluso cuando hay una gran cantidad de puntos de datos, pero eso es otro tema). 4. ¿Cuáles son los resultados cuando se analiza un período de varios años, los mejores valores de los parámetros seleccione Basado en esos años, y los futuros resultados calculados Dado que las longitudes medias móviles están tanto tiempo - típicamente alrededor de 24 meses - el dentro de la muestra período debe ser más largo. Cinco años es un período suficientemente largo dentro de la muestra para obtener algunos resultados. Pero, en parte debido a los efectos de borde de que el proceso avance a pie, un año no es un tiempo suficiente fuera de la muestra período. Una longitud dentro de la muestra de seis años, fuera de la muestra de tres años, empieza a dar resultados, pero los resultados fuera de la muestra no son rentables. Seis años y cuatro años da sólo dos pasos - uno rentables, el otro no. Mi conclusión es que no podemos determinar si un sistema de cruce de media móvil basado en bares mensuales es probable que sea rentable en el futuro o no. Dieciséis años de datos mensuales - 192 puntos de datos es insuficiente para permitir la validación significativa. 1. Añadir más datos. Podríamos pensar que la adición de los datos de períodos anteriores le ayudará. Poniendo a prueba para averiguar qué longitudes medias móviles funcionaban mejor en la década de 1930 hasta la década de 1980 podría ser interesante, pero todavía está dentro de la muestra y no tiene valor para estimar el rendimiento futuro. Pero podríamos ejecutar pruebas hacia adelante a pie que comienza en una fecha anterior y observar más pasos. Si esos resultados parecen prometedores o no, todavía estamos atascados con el uso de los datos que tenemos a partir de 1993 a través de la corriente. Así que podríamos averiguar cuáles son los mejores tramos de la en-muestra y fuera de la muestra son períodos. Pero ya sabemos que el sistema no es suficientemente rentable o estable durante los últimos ocho años o más para realmente cambiarlo o para utilizarlo como un filtro. 2. Utilice barras cortas. Pasando a las barras semanales aumenta la cantidad de datos a cerca de 830 puntos de datos. Pasando a las barras diarias aumenta el amopunt de datos a cerca de 4000 puntos de datos. Utilizando los datos semanales, caminar hacia adelante, dos años dentro de la muestra, un año fuera de la muestra, siempre única, RRR como la función objetivo. Los resultados son bastante prometedores. El sistema es rentable en nueve períodos fuera de especificación, no rentable en tres, y no comercia en dos. Pero los valores de los parámetros son la parte interesante. En 11 de los 15 OOS períodos, los valores son hacia atrás. Es decir, ser mucho tiempo, cuando el promedio móvil más rápido está por debajo del promedio móvil más lento, y vaya plana cuando se cruza de abajo hacia arriba. Los valores de los parámetros varían mucho, con cuatro de los pasos que tienen dos longitudes mayores de 60 semanas. En los pasos en caso de duración media móvil son a la vez debajo de 30, 10 de las 11 tienen los valores hacia atrás - a menudo el tiempo más rápido es una barra. La conclusión que saco es que los pensamientos tradicionales sobre el uso de cruces del promedio móvil como filtros para los sistemas de comercio tienen al revés. Cuando se ejecuta como una prueba hacia adelante a pie, que es la única manera de estimar el comportamiento futuro es probable que sea, el 500 es SampP reversión a la media, no seguimiento de tendencia. Gracias por su atención, Howard Re: Prueba de un sistema de cruce de media móvil Me di cuenta de que ha tocado en mover sistemas promedio de cruce en su libro, y que son al revés. En lo personal nunca he llegado a través de un sistema de cruce de media móvil que es rentable. Esta es una pena, ya que la mayoría de los recién llegados al desarrollo del sistema y el comercio siempre parecen comenzar con el examen de MACD. Esto puede ser por eso que los sistemas no son rentables, ya que la cantidad de personas que los utilizan es demasiado para el mercado y se puede empezar a cambiar. Creo que hay una buena razón moviendo sistemas promedio de cruce están al revés, y tal vez una ligera adición a su sistema podrían hacer que sea rentable. Si usted tiene un 116 y un promedio de 15 en movimiento, que ha optimizado para el coche (que yo uso personalmente como una vara de medir), si el mercado está en tendencia lo suficientemente bien, como era de, por ejemplo 2003-2007, que 15day media móvil permitirá a a comprar en retrocesos en parte de una tendencia más amplia, siempre y cuando los reveses de precios y luego cohetes por delante de la media de 15 días en movimiento, como se ve en la imagen adjunta, un beneficio puede hacerse. Hay algunas simaliarites importantes en los tres de esas cartas, cada uno de ellos las caídas de precios, y luego cohetes fuera de esa inmersión antes de la media móvil puede ponerse al día. Lo que nos permite hacer pivotar el comercio - en lugar de seguir una tendencia. Realmente no creo que el paso de sistemas promedio volverá a ser rentable, simplemente debido a la cantidad de personas que volver a examinarla en el inicio de la negociación. El único tipo de sistema que utiliza un crossover promedio móvil será un revés uno, porque ese es el tipo de sistema que a lo largo de los años, se abusa de la menor. Realmente creo que si se quiere que sean rentables, el foco debe ser desplazado de seguimiento de tendencias, comprar cuando un ma rápida cruza un ma lenta, de ser al revés y el comercio de swing en los movimientos de precios rápidas. El sistema tiene que encontrar retrocesos menores que darán a la acción del precio suficiente espacio para moverse a un ritmo rápido, por lo que una vez que el ayuno MA se pone al día el precio ya está muy por delante de los dos promedios. Re: Prueba de un sistema de cruce de media móvil Es interesante las conclusiones que vinieron a con respecto a la SampP500 siendo malo en lugar de revertir la tendencia siguiente. He desarrollado mis sistemas utilizando datos ASX hace muchos años y siempre encontré que el seguimiento de tendencia excelentes resultados previstos. De hecho, hay un buen número de comerciantes aquí en este foro y otros que han hecho muy bien fuera de la tendencia siguientes sistemas (algunos incluso utilizando datos semanales). Siempre había pensado que todos los mercados eran los mismos hasta que leí su libro (QTS) donde se ha mencionado que la SampP 500 tendía a significar revertir y que la metodología de MA cruzado estándar era de hecho la manera correcta de aplicarlo. Tengo acceso a algunos datos de Estados Unidos y probé mis sistemas en ellos y, efectivamente, ellos totalmente bombardeada. Todos ellos fueron de CAR gt30 del ASX a LT-30 CAR cuando se utiliza en las poblaciones SampP500. Nunca en mis sueños más salvajes me preveo que la diferencia entre las existencias ASX y las poblaciones SampP 500 sea tan grande. Las existencias SampP500 simplemente no quieren mover. Luego pasé un poco de tiempo el desarrollo de un sistema de reversión a la media, específicamente al comercio las existencias SampP500. Ahora tiene actualmente un sistema de RM que estoy feliz y pensé que la prueba de fuego sería cómo se llevaría a cabo a partir de datos ASX. Efectivamente, llegaron los resultados casi idénticos a mi experimento anterior, el sistema MR totalmente bombardeada utilizando datos ASX, con un coche de -20. Yo solía pensar que uno debe ser capaz de desarrollar un sistema suficientemente robusto para operar en todos los mercados, ya sean futuros, commdities, acciones, etc, etc, después de todo, un precio y el volumen gráfico es un gráfico de precio y volumen correcto. Bueno por lo que he visto, la respuesta es no. Cada mercado tiene sus propias características y hay maneras correctas e incorrectas al comercio cada mercado. Así que en conclusión, estoy de acuerdo con sus hallazgos re poblaciones SampP500. sin embargo yo estaría muy interesado en ver qué conclusiones otros comerciantes vendrían a cuando aplican su tendencia siguientes sistemas de datos sobre SampP500. Tengo un libro de Hill, Pruitt y Hill, llamada La última guía de comercio. La investigación realizada por los autores indica que la media del sistema en movimiento cruzado puede ser la segunda más rentable durante un largo período, con un sistema de Donchian Channel siendo la más rentable. Es muy posible que un gran mérito en el desarrollo de esta aplicación y refinarlo. También tengo ese libro. Y he intercambiado correos electrónicos sobre ella con John Hill. 1. La mayor parte del análisis de los sistemas en que libro son en los datos de la muestra. Ninguno se identifica claramente como los datos fuera de la muestra. Dentro de la muestra de resultados no son valiosas para predecir el rendimiento futuro. La creación de múltiples sistemas se hace todo con los datos dentro de la muestra y es muy engañoso. 2. Tanto en movimiento cruce de media y sistemas de ruptura de Donchian funcionaron bien desde los primeros días de comercio de productos básicos en la década de 1980, luego empezaron a descomponerse. Si tiene la oportunidad, el funcionamiento del sistema de arranque Donchian en los datos de las materias primas desde el primer contrato con el presente, y verá la vuelta curva de las acciones se eleve a ya que el sistema se reveló, se hizo más fácil de programar, y se convirtió en más barato para el comercio . Tanto el cruce de media móvil y la ruptura son tendencia siguientes sistemas. Dependen relativamente grandes operaciones ganadoras, pero hay muchas más operaciones perdedoras que ganar el comercio. Las claves de éxito comercial sistemas de grupo de trabajo son: Ser capaz de limitar las pérdidas de pérdida de los oficios. Ser capaz de dejar que sus operaciones ganadoras se ejecutan. Comercio una cartera de muchos productos básicos. Tiene un montón de dinero en su cuenta de operaciones - 1.000.000 ventaja. Sistemáticamente seguir los métodos precisos tamaño de la posición y agresivos. Siguiendo la tendencia depende del mercado de ser cambiado de tendencia, lo que sucede más en los mercados menos maduros, menos sofisticados que en los mercados más maduros (acciones estadounidenses comunes y los índices bursátiles no tendencia bien en absoluto). Se puede trabajar bien en sectores bien definidos, tales como los ETF del sector. Como siempre, hacer su propia prueba siguiendo las buenas técnicas de modelado y simulación, incluyendo las pruebas de pie hacia adelante y el análisis estadístico de los resultados fuera de la muestra. Gracias por su atención, Howard como nadie más lo ha mencionado, debe ser sólo yo, pero cuando leí el siguiente principio en Howards puesto. que significaba una prueba totalmente inútil para mí. El sesgo de supervivencia construida en que hace que este tipo de estudio de sentido para mí. Claramente, se puede desear comenzar con las acciones que constituían la SampP500 en 1993 y caminar hacia adelante de tener sentido. Si el sistema de cruce de media móvil beneficio y no la puedo posiblemente los valores más estables a partir de 1993-2009 (los sobrevivientes si se quiere), entonces no hay manera de que puede ser un buen sistema. Usted no tiene que eliminar el sesgo de supervivencia para demostrar que un sistema no va a funcionar, es suficiente para sacarlo de demostrar que va a trabajar. Yo solía pensar que uno debe ser capaz de desarrollar un sistema suficientemente robusto para operar en todos los mercados, ya sean futuros, commdities, acciones, etc, etc, después de todo, un precio y el volumen gráfico es un gráfico de precio y volumen correcto. Bueno por lo que he visto, la respuesta es no. Cada mercado tiene sus propias características y hay maneras correctas e incorrectas al comercio cada mercado. Este ha sido mi conclusión que, después de buscar en diferentes Mrkts. . A Fine es un impuesto por hacer algo mal. Un impuesto es una multa por hacer algo bien. Yo solía pensar que uno debe ser capaz de desarrollar un sistema suficientemente robusto para operar en todos los mercados, ya sean futuros, commdities, acciones, etc, etc, después de todo, un precio y el volumen gráfico es un gráfico de precio y volumen correcto. Bueno por lo que he visto, la respuesta es no. Cada mercado tiene sus propias características y hay maneras correctas e incorrectas al comercio cada mercado. Así que en conclusión, estoy de acuerdo con sus hallazgos re poblaciones SampP500. sin embargo yo estaría muy interesado en ver qué conclusiones otros comerciantes vendrían a cuando aplican su tendencia siguientes sistemas de datos sobre SampP500. ¿Cuánto es esta diferencia de un artefacto de la lente que la realidad es vista con tal 99,999 de la prueba cosas que la gente y la prueba de nuevo son inútiles, pero eso no quiere decir que hay cosas. cosas importantes que no son importantes. Simplemente significa probablemente que el universo de lo no importante que la gente se revuelcan en es tan grande .. ¿Qué es lo que se consolidan los mercados se consolidan tendencia se consolidará tendencia CONGEST reversión BDESPUÉS todo un precio y el gráfico de volumen es un precio y el gráfico volumen correcto. Ningún precio es precio y el volumen es el volumen sino una tabla es simplemente una lente que a menudo sólo distorsiona y hace que las diferencias parecen ser en su defecto un buen forraje para un nuevo la prueba Re desierto: Prueba de un sistema de cruce de media móvil Una preocupación que tengo con cualquier sistema es que los resultados iniciales pueden mostrar un excelente ganancia o pérdida devastadora. sobre la base de un par de operaciones que son una pequeña parte de la totalidad. ¿Sería prudente limitar el tamaño de las ganancias y pérdidas desde el primer momento para que los tamaños comerciales serían uniformes para empezar. es decir. evaluar para ver si hay una buena distribución de las operaciones rentables durante todo el período de prueba. y luego buscar el aumento de las ganancias se estableció una base en el sistema. No soy de un fondo de matemáticas, así que no estoy seguro de si tiene sentido. lol Otra persona puede tener algunas ideas. cita de Mecánica de comercio Systemsby Weissman En su libro, diseño, pruebas y optimización de los sistemas de comercio, Robert Pardo analiza un fenómeno que él llama curva de valor atípico apropiado. Atípico ajuste de curvas se produce cuando una sola operación hace que un porcentaje desproporcionado de los beneficios de un comercio system8217s (Pardo advierte específicamente contra las historias de rendimiento en lo que explica una sola operación por más de 30 por ciento de un profits.9 system8217s) Ciertos tipos de sistemas de comercio son más susceptibles a este problema que otros. En general, debido a la salida sistemas de comercio de reversión a la media, con ganancias cuando el mercado se revierte a su media, ajuste de curvas de valores atípicos es poco probable. Por el contrario, los sistemas de seguimiento de tendencias tienen una mayor tendencia a contener de manera desproporcionada a las grandes operaciones simples y rentables dentro de sus historias de rendimiento. Como nadie más lo ha mencionado, sólo me tiene que ser, pero cuando leí el siguiente principio en Howards puesto. que significaba una prueba totalmente inútil para mí. El sesgo de supervivencia construida en que hace que este tipo de estudio de sentido para mí. Claramente, se puede desear comenzar con las acciones que constituían la SampP500 en 1993 y caminar hacia adelante de tener sentido. Uno de los comentarios más - La prueba que realicé caminó hacia adelante. La selección de los temas a prueba fueron los que actualmente conforman el SampP 500 - que podría haber sido cualquier grupo. La prueba hacia adelante a pie elimina el sesgo de supervivencia de la selección de emisiones. Si no fuera así, sus comentarios se aplicarían a cualquier lista de cuestiones que se está probando. Norgate datos premium distribuye los datos sobre las cuestiones que se han retirado de la lista, así como aquellos que están operando en la actualidad. Puede, si lo desea, incluir una selección de temas eliminadas de la lista en su universo de prueba. Actuará como una prueba de esfuerzo, y puede valer la pena doing. Testing media móvil de cruce estrategias en las acciones. ¿Qué es el mejor en este artículo miro algunas estrategias de cruce promedio en movimiento y investigo el que se mueven las longitudes medias de corte son los más eficaces. El promedio móvil es uno de los indicadores técnicos más utilizados disponibles para los comerciantes y el cruce de media móvil es una de las estrategias más populares. Al tomar un promedio de la acción reciente de los precios, las medias móviles suavizan los precios de lo que los comerciantes pueden filtrar el ruido aleatorio y concentrarse en el verdadero sentido de la seguridad. Esto permite a los comerciantes para definir claramente las tendencias y hacer más seguras las decisiones de compra y venta. Los dos tipos más comunes de media móvil son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA), aunque en la actualidad hay un número de diferentes alternativas disponibles. La media móvil simple se calcula durante un número definido de períodos de tiempo y es período se pondera por igual, mientras que el promedio móvil exponencial da mayor peso a los precios más recientes. El SMA y EMA han sido la base de muchas estrategias exitosas de seguimiento de tendencias en los últimos 40 años y todavía son comúnmente utilizados por los comerciantes de hoy. Tendencia enfoque siguiendo el promedio móvil es la herramienta perfecta para mostrar la verdadera dirección del precio de un título, libre de ruido y la fluctuación de precios al azar. Cuando una media móvil se está moviendo más alta es la tendencia es hacia arriba y cuando una media móvil se está moviendo más baja que la tendencia es hacia abajo. Una estrategia común entre los seguidores de tendencia es comprar una seguridad cada vez que un rápido movimiento promedio (como el MA de 50 días) cruza una media móvil lenta (como el MA de 200 días). Esto sugiere que la tendencia reciente es hacia arriba. Los seguidores de tendencias luego vender, o ir corto, cuando la media móvil rápida cruza de nuevo por debajo del promedio de movimiento lento, lo que indica que la tendencia ha cambiado ahora. enfoque de reversión a la media en movimiento Aunque las estrategias de medios de corte son más comúnmente asociados con los seguidores de tendencias que puedan sido utilizados por los comerciantes de reversión a la media también. En este caso, un cruce de media móvil puede indicar que un mercado se ha desviado demasiado lejos de su media y es debido a un rebote. Por tanto, un comerciante de reversión a la media será el comercio en la dirección opuesta de un seguidor de tendencia, cuando un cruce lleva a cabo. Debido a la proliferación de los comerciantes que tienen la tendencia siguiente enfoque, se hace un uso en el ensayo de la versión de reversión a la media también. Probando diferentes cruces del promedio móvil En una entrevista reciente de podcast. uno de los comerciantes de tortugas originales, Jerry Parker, sugirió que el seguimiento de tendencia se ha vuelto más difícil y que las medias móviles de corto plazo ya no funcionan tan bien como lo hacían antes. Esto es algo que he encontrado a mí mismo. A medida que los mercados financieros se vuelven más eficientes, a corto plazo, los sistemas de comercio de alta capacidad ya no funcionan tan bien. En el resto de este artículo voy a construir una estrategia de cartera simple para las poblaciones y probar diferentes longitudes promedio en movimiento con el fin de encontrar el que las estrategias de cruce son los mejores. Aunque los resultados son históricos, deberían nos proporcionan algunas pistas para el comercio en el futuro. Configuración de la prueba Con el fin de probar diferentes estrategias de movimiento promedio de cruce Im que va a cargar hasta Amibroker y crear una estrategia de cartera simple que tiene un máximo de 10 acciones. Siempre que se produce un cruce de media móvil el stock se compró y se añade a la cartera. Cuando las dos medias móviles se cruzan de nuevo, la acción se vende y se deja la cartera. Diferentes longitudes medias móviles serán puestos a prueba para saber qué funciona mejor cruce. Universo y configuración de pruebas se ejecutan en el universo SampP 500 de las existencias entre el 1/1/2000 y el 01/01/2015 y comisiones se establecerán en 0.01 por acción. Las acciones serán ponderados por igual y clasifican de acuerdo con el RSI (14). La prueba pasará mucho tiempo sólo esto no se permitirán las posiciones cortas. La función objetivo utilizada será la relación / MDD CAR que es el rendimiento anual compuesto dividido por el sistema de aspiración máxima (pico a valle en el patrimonio). Esto nos permitirá comparar los resultados e identificar qué longitudes de cruce funciona mejor. Cuanto mayor sea la relación / MDD CAR, más suave será la curva de la equidad y mejor el sistema. Prueba de una cruz de oro Para esta primera prueba, el sistema cada vez que compra una acción de su móvil de 50 días cruza por encima de su promedio móvil de 200 días (también conocido como una cruz de oro). La acción se vende a continuación, cuando su MA de 50 días cruza por debajo de los 200 días de MA. Al ejecutar esta prueba en el universo SampP 500 de las existencias entre el 1/1/2000 y el 01/01/2015 con un tamaño máximo de cartera de 10 acciones devuelve la curva de la equidad y siguientes resultados: El rendimiento anual compuesto fue sólo 3,89 con una reducción máxima de -57, dando una relación / MDD CAR de 0,07. Creación de una optimización en Amibroker Ahora hemos puesto a prueba la estrategia de cruz de oro y los resultados fueron menos que agradable. Lo que podemos hacer ahora es variar las longitudes medias móviles para ver cuál de cruce es óptima y esto es muy fácil de hacer con el optimizador Amibroker, utilizando el código de la siguiente manera: a optimizar FastMA (8220FastMA8221, 50, 10, 400, 10) Optimizar SlowMA ( 8220SlowMA8221, 200, 25, 450, 25) Cuando incluimos estas variables en las reglas de compra y corremos el optimizador, Amibroker va a probar todas las combinaciones posibles de las dos variables. resultados de optimización: el que cruce es la mejor Después de ejecutar la optimización, Amibroker presenta una lista de los resultados para cada combinación. Ahora podemos hacer clic en el botón de nuevo en 8216optimize8217 Amibroker y selecciona el gráfico optimización de vista en 3D y obtener una visualización en 3D de los resultados, como se muestra a continuación: También podemos exportar los resultados a Excel oa un programa de visualización de datos como Tableau. Como leer los resultados La siguiente tabla muestra los resultados de la optimización basada en la relación CAR / MDD donde el eje x muestra la longitud de la media móvil lento y el eje y muestra la longitud de la media móvil rápido (en días ). Al mover encima de la mesa se puede encontrar el resultado del sistema para cada cruce. Por ejemplo, el día de la mudanza 50/200 cruce de media resultó en un coche / MDD de 0,08 y está a la sombra de color verde claro. Los tonos más oscuros de verde representan mejores resultados, según lo medido por CAR / TDM. El resultado óptimo se produce cuando la media móvil rápida es de 340 días y el promedio de movimiento lento es de 350 días. Esto da una relación de CAR / MDD de 0,60. La siguiente tabla es el mismo, pero en lugar de mostrar CAR / MDD, se muestra solo CAR (): En cuanto a los resultados Teniendo en cuenta estos resultados, podemos ver algunos patrones claros han surgido. El mejor rendimiento, representada por los tonos más oscuros de verde, es en su mayoría situado hacia el largo plazo medias móviles, lo que confirma nuestra hipótesis inicial de que las medias móviles de corto plazo son menos eficaces. Curiosamente, parece que la longitud de la media de movimiento lento es más importante que la longitud de la media móvil rápido. Para la media móvil lenta, se deben preferir los valores superiores a 200 días. Algunos buenos valores parecen ser 100-150 / 275-350. También se puede ver un puñado de buenos resultados (en la esquina superior izquierda), donde la media móvil rápida es más largo que el promedio de movimiento lento. Este es el enfoque de reversión a la media en la acción. El redondeo hacia arriba Claramente, hay más vías que podía bajar con el fin de probar las estrategias de movimiento promedio de cruce. Podríamos probar diferentes tipos de áreas metropolitanas (como el EMA, TEMA, WMA), diferentes tamaños de cartera, los diferentes mercados y más combinaciones. En general, los resultados confirman nuestra sospecha de que a más largo plazo cruces del promedio móvil son más eficaces cuando el comercio de acciones de Estados Unidos. Gracias por leer. También te puede interesar: Sistemas de comercio creadas en Amibroker a partir de datos gratuitas supervivencia de polarización de Norgate datos premium. Haga clic aquí para obtener una prueba gratuita. JB MarwoodAmibroker AFL Collection cursos Mi comerciales vienen con código completo sistema de Amibroker por más de 20 estrategias. Compruebe a cabo aquí. La plataforma de operaciones Amibroker es extremadamente rápido, flexible y es una excelente relación calidad-precio. I8217ve estado utilizando el software por alrededor de cinco años y mi colección Amibroker AFL ha crecido considerablemente en ese momento. Ya sea you8217re interesado en la construcción de sistemas de comercio, el comercio de las tendencias a largo plazo, la inversión en empresas de primera línea, o la selección de acciones centavo, you8217ll ser capaz de hacer eso y mucho más con Amibroker. Mejor Colección Amibroker AFL Hay dos lugares que voy a buscar de forma gratuita Amibroker AFL. Una de ellas es la biblioteca en línea Amibroker y el otro es el foro de Yahoo Amibroker. Recientemente me encontré con esta colección de 129 sistemas Amibroker también. Me haven8217t profundizado en demasiado profundamente todavía, pero los sistemas de aire sencillo y fácil de usar. Todos estos son buenos lugares para comenzar a aprender acerca Amibroker pero como con la mayoría de las fuentes de material libre algo de caza muchas veces se requiere con el fin de llegar a las cosas buenas. El otro problema con cualquier colección Amibroker AFL, es que cualquier sistema de comercio que encuentra en línea está disponible para que cualquiera lo use. Debido a esto, you8217re muy poco probable encontrar uno que funcione, o al menos funciona bien. Sin embargo, Amibroker AFL que puedes encontrar en Internet siempre se puede ajustar, altera y para aprender de sus propios medios. Don8217t olvidar los datos Otra cosa importante a recordar cuando se utiliza Amibroker es que un sistema de comercio es sólo tan buena como los datos you8217re usando. Es fundamental el uso de alta calidad, limpio stock datos. De lo contrario va a terminar con un sistema de comercio defectuoso que va a perder dinero en el comercio de bienes. Yo uso los servicios a Norgate Datos Premium y soy muy feliz, sobre todo con la nueva base de datos históricos constituyentes que viene con el programa Alfa. Usted puede obtener una prueba gratuita del servicio aquí. AFL en mis cursos Si está buscando Amibroker AFL, mis cursos contiene una colección de más de 20 sistemas de comercio, algunos de seguimiento de tendencias y un poco de reversión a la media. Estos son probados en al menos diez años de datos de valores históricos, y en el caso de mi nueva tendencia siguiente caso de las poblaciones supuesto, el sistema y el código ha sido probado de nuevo-más de 30 años. Los sistemas comerciales que aparecen en mis cursos son los mejores sistemas de comercio I8217ve encuentran a partir de años de back-testing y la investigación. Ellos producen rendimientos que van desde 13 CAR (rendimiento anual compuesto) a más de 50 coches. Y todos ellos son sistemas simples y directas que se pueden implementar fácilmente sobre una base diaria o semanal. Operando con el ruido de la AFL Por ejemplo, sistema de comercio de 4 en mi curso HTBWS se llama 8216Trading el ruido más Shorts8217. Se utiliza un indicador muy simple para medir el nivel de ruido en una acción con el fin de determinar cuándo se está en tendencia. Volvió 23.93 CAR más de 10 años y tenía sólo un año hasta que fue 2002. Puede obtener la libre Amibroker AFL para la estrategia aquí. RSI con el VIX AFL Del mismo modo, el sistema de comercio 15, se llama 8216RSI con el Vix8217 y regresó 25.73 en backtesting. Se utiliza una sencilla estrategia siguiente tendencia utilizando el indicador RSI y el índice de volatilidad VIX como un filtro. Obtener el código libre de escoger a los clientes Aquí Penny sistema de comercio de acciones 18, llamado 8216Cherry Recogiendo Penny Stocks8217, entrega 30.45 CAR más de 10 años de datos de la bolsa y tiene una reducción máxima del sistema de -30.18. El sistema recoge la acción de penique que se están moviendo en fuertes tendencias al alza utilizando un filtro basado en el ATR (promedio de la función cierto rango). También cuenta con un filtro de precio, aunque para evitar la acción de penique realmente no líquidos. Y estos sistemas de comercio también se mencionan en el libro que está disponible en Amazon. El libro, sin embargo, no incluye ninguna de las nuevas estrategias que ya he añadido a los cursos. Tal como tendencia siguiente para las acciones, la sincronización del mercado con el VIX y el sistema de volumen inusual. Ver más notas como ésta Escritura AFL para Amibroker Aprender Amibroker con TradingMarkets: Revisión de 20 sistemas de comercio cuantitativos Mi libro mercado de valores ¿Cómo construir un sistema de comercio posicional hábil en menos de 3 minutos usando Amibroker 20 Básico Amibroker Comprar Argumentos ¿Cómo construir el comercio de reversión a la media rentable sistemas Este week8217s Stock recoge 29 de de abril de año 2014, podrán hacer dinero en la acción de penique del sistema de comercio de arranque simple 038 código 16 mejores comerciales Libros de todos los tiempos Best Trading Libro audio (descarga gratuita en audible) encontrar el siguiente Starbucks por Michael Moe Revisión requieren para crear alerta emergente AFL para Amibroker que he dibujar la línea horizontal / tendencia de muchas poblaciones en marco de tiempo multipal (2 min. 5 min. 15 min. 30 min. hrs. y día) y cada vez que el precio va a cruzar y cerrar por encima (vela de tiempo seleccionado) de línea horizontal / tendencia a continuación, requiere 8220POPUP8221 misma alerta y pensar por debajo de la línea horizontal / tendencia y cerrar el precio por debajo de la línea horizontal / tendencia. área de entrada son las siguientes. Área de entrada 82128212821282128212- social selectiva, selectivo precio marco de tiempo cierre por encima de horizontal / línea de tendencia de los precios cierre por debajo de la línea horizontal / tendencia Avisadme los cargos Lo siento, don8217t tienden a hacer una programación personalizada. I8217m seguro de que hay otras personas que pueden ayudarle. Gracias.
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